Сравнение SVAAX с MDDVX
SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 8.06%/yr vs 11.66%/yr for MDDVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SVAAX charges 1.06%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и MDDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAAX показывает доходность 10.31%, а MDDVX немного выше – 10.67%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям MDDVX по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.66% соответственно.
SVAAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 8.06%
MDDVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам SVAAX и MDDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 10.31% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
MDDVX BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares | 10.67% | 21.43% | 6.78% | 12.39% | -4.17% | 19.86% | 3.74% | 27.30% | -7.42% | 16.06% |
Correlation
The correlation between SVAAX and MDDVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SVAAX and MDDVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAAX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск
SVAAX
MDDVX
Сравнение SVAAX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAAX | MDDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 2.75 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 11.50 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и MDDVX
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и MDDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAAX | MDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -50.22% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -9.02% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -15.26% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -18.18% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -35.93% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.55% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -5.92% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.15% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и MDDVX
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 4.11%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAAX | MDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.42% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.68% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.27% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 16.32% | -0.92% |
Сравнение комиссий SVAAX и MDDVX
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MDDVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и MDDVX
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MDDVX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDVX BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares | 9.11% | 10.06% | 8.38% | 6.89% | 13.29% | 11.93% | 6.15% | 12.95% | 13.77% | 14.20% | 7.79% | 18.15% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.79% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
SVAAX and MDDVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDDVX has higher volatility (4.36%) compared to SVAAX (4.11%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs MDDVX's -50.22%.
SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAAX и MDDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор