Сравнение SVAAX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAAX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 9.07% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 8.16% против 27.88% соответственно.
SVAAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 8.16%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAAX и PSI
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
SVAAX vs. PSI — Ранг доходности на риск
SVAAX
PSI
Сравнение SVAAX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAAX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.87 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 5.63 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 20.32 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAAX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVAAX и PSI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и PSI
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.76% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и PSI
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAAX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -62.96% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -18.67% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -44.85% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -44.85% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -7.31% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -16.05% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.17% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и PSI
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAAX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 15.33% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 29.78% | -22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 43.67% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 37.34% | -23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 34.67% | -19.30% |