PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с QALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAAX с QALGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and QALGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes, while QALGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 7.77%/yr vs 19.93%/yr for QALGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAAX charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for QALGX.

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и QALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAAX показывает доходность 8.08%, а QALGX немного выше – 8.32%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям QALGX по среднегодовой доходности: 7.77% против 19.93% соответственно.

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%

QALGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.42%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.41%
3 года*
27.99%
5 лет*
18.27%
10 лет*
19.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAAX и QALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		8.32%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%

Correlation

The correlation between SVAAX and QALGX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SVAAX and QALGX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с OIEIX
Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с ANFFXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с FGSKXQALGX с ACIHXQALGX с BBLIXQALGX с AMRGX

Доходность на риск

SVAAX vs. QALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c QALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXQALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.64

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.31

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.68

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

5.31

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. QALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QALGX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и QALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXQALGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и QALGX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке QALGX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и QALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVAAXQALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-53.63%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-15.86%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-25.02%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-30.12%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-31.73%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.21%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.16%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.00%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и QALGX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVAAXQALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

13.24%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

16.22%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

21.14%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

21.34%

-5.95%

Сравнение комиссий SVAAX и QALGX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QALGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и QALGX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности QALGX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.16%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

SVAAX and QALGX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to QALGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs QALGX's -53.63%.

SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAAX и QALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор