Сравнение SVAAX с CAIFX
SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) and CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SVAAX returned 7.77%/yr vs 8.14%/yr for CAIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVAAX charges 1.06%/yr vs 0.37%/yr for CAIFX.
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и CAIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAAX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CAIFX с доходностью 7.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVAAX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции CAIFX немного впереди с 8.14%.
SVAAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.77%
CAIFX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам SVAAX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 8.08% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.59% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Correlation
The correlation between SVAAX and CAIFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SVAAX and CAIFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAAX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
SVAAX
CAIFX
Сравнение SVAAX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAAX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.86 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 11.41 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и CAIFX
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и CAIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -36.83% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -6.47% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -8.88% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -17.51% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -25.27% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.26% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -4.71% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.62% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и CAIFX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAAX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.46% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.36% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 7.99% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 9.98% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 10.88% | +4.51% |
Сравнение комиссий SVAAX и CAIFX
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и CAIFX
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CAIFX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.44% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.91% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
Часто задаваемые вопросы
SVAAX and CAIFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SVAAX dropped -51.16% vs CAIFX's -36.83%.
CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAAX и CAIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор