PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

SUSB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с VIGSUSB с BND
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий SUSB и USIG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SUSB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.96

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.33

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.83

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

5.66

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.96

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между SUSB и USIG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и USIG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и USIG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-22.21%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.79%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-21.45%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.74%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.44%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и USIG

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.10%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

2.89%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

5.05%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.83%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

6.82%

-3.07%