PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSB с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SUSB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.

SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с VIGSUSB с BND
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий SUSB и SPBO

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SUSB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.93

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.28

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.79

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

5.47

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.93

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между SUSB и SPBO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и SPBO

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и SPBO

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-22.23%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.96%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-22.23%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.74%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.07%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.97%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и SPBO

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.23%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

3.07%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

5.44%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

7.18%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

7.49%

-3.74%