Сравнение SUSB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SUSB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 2.85% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и SGOV
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SUSB
SGOV
Сравнение SUSB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 20.61 | -18.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 283.87 | -280.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 201.33 | -199.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 411.31 | -408.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 4,618.08 | -4,604.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 20.61 | -18.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 14.12 | -13.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 12.34 | -11.63 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и SGOV
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и SGOV
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -0.03% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.01% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -0.03% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и SGOV
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.13% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 0.20% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.24% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 0.24% | +3.51% |