Сравнение SUSB с IBIT
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SUSB returned 3.95% vs -46.35% for IBIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.86% | 6.81% | 5.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SUSB and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SUSB
IBIT
Сравнение SUSB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.87 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | -1.40 | +12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSB и IBIT
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -53.30% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -53.30% | +51.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -48.95% | +48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -17.71% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 33.14% | -32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.66%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 10.89% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 34.83% | -33.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 44.38% | -42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 49.92% | -46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 49.92% | -46.21% |
Сравнение комиссий SUSB и IBIT
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и IBIT
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to SUSB (0.66%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SUSB leads with 3.95% vs -46.35% for IBIT. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUSB has performed better with a 3.95% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for IBIT.
SUSB is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.25% for IBIT.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор