Сравнение SUSA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SUSA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.61% против -1.34% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и TLT
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. TLT — Ранг доходности на риск
SUSA
TLT
Сравнение SUSA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.07 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.01 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.09 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -0.19 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.07 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.36 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и TLT
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и TLT
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -48.35% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.23% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -43.70% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -48.35% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -39.86% | +33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -13.63% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.40% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и TLT
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.79% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.63% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 11.38% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.88% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.93% | +3.19% |