PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с DNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.03%/yr vs 9.20%/yr for DNL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSA показывает доходность 11.51%, а DNL немного выше – 11.53%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 15.03% против 9.20% соответственно.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between SUSA and DNL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.73

The correlation between SUSA and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и DNL

Секторы
SUSA
DNL

Технологии

39.4%
33.0%

Финансовые услуги

11.9%
4.0%

Промышленность

10.2%
16.3%

Здравоохранение

9.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
18.5%

Энергетика

3.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.2%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.5%

Технологии

SUSA
39.4%
DNL
33.0%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
DNL
4.0%

Промышленность

SUSA
10.2%
DNL
16.3%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
DNL
10.6%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
DNL
6.2%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
DNL
18.5%

Энергетика

SUSA
3.9%
DNL
6.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
DNL
1.2%

Недвижимость

SUSA
3.1%
DNL

-

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
DNL
3.2%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
DNL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxusDNL с SCHD

Доходность на риск

SUSA vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSADNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.08

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.62

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.56

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.57

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSADNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.27

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SUSA и DNL

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSADNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-44.53%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.42%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.15%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-34.85%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-34.85%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-10.17%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.46%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и DNL

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 3.17%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSADNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.56%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

15.00%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

17.92%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.21%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.65%

-0.50%

Сравнение комиссий SUSA и DNL

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и DNL

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DNL в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and DNL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.56%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.03% vs 9.20% for DNL. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.03% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DNL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DNL is Foreign Large Cap Equities. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.58% for DNL.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор