PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSA с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с DNL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SUSA (iShares ESG Optimized MSCI USA ETF) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Select Index, while DNL is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 14.82%/yr vs 8.94%/yr for DNL. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 14.82% против 8.94% соответственно.

SUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
13.83%
С начала года
14.01%
1 год
24.37%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.14%
10 лет*
14.82%
Всё время*
10.53%

DNL

1 день
0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.73%
1 год
21.32%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
8.94%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
$809.62K$1.02M$893.49K

SUSA

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
$7.64M$6.12M$5.72M

Сравнение доходности по годам SUSA и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		14.01%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		12.73%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between SUSA and DNL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.73

The correlation between SUSA and DNL shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSA и DNL

Секторы
SUSA
DNL

Технологии

40.7%
36.9%

Финансовые услуги

11.5%
3.9%

Промышленность

9.5%
15.6%

Здравоохранение

9.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.1%

Энергетика

3.4%
5.1%

Недвижимость

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Технологии

SUSA
40.7%
DNL
36.9%

Финансовые услуги

SUSA
11.5%
DNL
3.9%

Промышленность

SUSA
9.5%
DNL
15.6%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
DNL
10.0%

Потребительский циклический сектор

SUSA
7.8%
DNL
18.2%

Коммуникационные услуги

SUSA
7.7%
DNL
6.0%

Потребительский защитный сектор

SUSA
4.1%
DNL
1.1%

Энергетика

SUSA
3.4%
DNL
5.1%

Недвижимость

SUSA
2.7%
DNL
0.0%

Сырьевые материалы

SUSA
2.3%
DNL
2.8%

Коммунальные услуги

SUSA
1.4%
DNL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHDDNL с vxus

Доходность на риск

SUSA vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SUSA c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSADNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.12

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.67

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.72

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.43

+4.11

SUSA vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DNL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и DNL

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSADNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-44.53%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.42%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.15%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-34.85%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-34.85%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.45%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-10.10%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.33%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и DNL

Текущая волатильность для iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSADNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.26%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

16.30%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

19.12%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.54%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.62%

-0.47%

Сравнение комиссий SUSA и DNL

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и DNL

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DNL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and DNL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.26%) compared to SUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, SUSA leads with 14.82% vs 8.94% for DNL. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 14.82% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DNL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DNL is Quality Factor. SUSA tracks MSCI USA Extended ESG Select Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.58% for DNL.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор