Сравнение SUSA с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
SUSA и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и SUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и SUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 13.51% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.16% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 18.89% | 16.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.16%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
SUSL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и SUSL
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. SUSL — Ранг доходности на риск
SUSA
SUSL
Сравнение SUSA c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | SUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.93 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и SUSL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и SUSL
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SUSL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и SUSL
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -34.26% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.37% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -26.98% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.77% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.81% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и SUSL
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.59% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.20% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.34% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.44% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.92% | -1.80% |