PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SUSA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.20%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

SUSA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.65%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPISUSA с DNL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SUSA и SPY

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SUSA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.27

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между SUSA и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и SPY

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и SPY

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-55.19%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.05%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.50%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-33.72%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.53%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-9.09%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и SPY

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.23% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.35%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.50%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

19.06%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.92%

+0.20%