PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSA с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с IQSU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SUSA (iShares ESG Optimized MSCI USA ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Select Index, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.14%/yr vs 11.77%/yr for IQSU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 15.38%.

SUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
13.83%
С начала года
14.01%
1 год
24.37%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.14%
10 лет*
14.82%
Всё время*
10.53%

IQSU

1 день
-0.76%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
14.83%
С начала года
15.38%
1 год
28.27%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQSU

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF
$93.04K$235.06K$314.30K

SUSA

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
$7.64M$6.12M$5.72M

Сравнение доходности по годам SUSA и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		14.01%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%1.30%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		15.38%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%

Correlation

The correlation between SUSA and IQSU is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between SUSA and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и IQSU

Секторы
SUSA
IQSU

Технологии

40.7%
39.3%

Финансовые услуги

11.5%
12.2%

Промышленность

9.5%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.5%

Энергетика

3.4%
1.4%

Недвижимость

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Технологии

SUSA
40.7%
IQSU
39.3%

Финансовые услуги

SUSA
11.5%
IQSU
12.2%

Промышленность

SUSA
9.5%
IQSU
5.8%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
IQSU
5.5%

Потребительский циклический сектор

SUSA
7.8%
IQSU
13.1%

Коммуникационные услуги

SUSA
7.7%
IQSU
11.8%

Потребительский защитный сектор

SUSA
4.1%
IQSU
3.5%

Энергетика

SUSA
3.4%
IQSU
1.4%

Недвижимость

SUSA
2.7%
IQSU
2.7%

Сырьевые материалы

SUSA
2.3%
IQSU
2.6%

Коммунальные услуги

SUSA
1.4%
IQSU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с DNLSUSA с JEPI
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с SPHQIQSU с BDGSIQSU с VOOIQSU с LRGF

Доходность на риск

SUSA vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SUSA c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSAIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.00

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

10.01

+0.54

SUSA vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSU равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и IQSU

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-31.29%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.18%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.96%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-26.76%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.76%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.87%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.83%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и IQSU

Текущая волатильность для iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) составляет 3.88%, в то время как у IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.83%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.72%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.22%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.12%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.62%

-2.47%

Сравнение комиссий SUSA и IQSU

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и IQSU

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IQSU в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SUSA and IQSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSU has higher volatility (4.83%) compared to SUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 11.77% vs 11.14% for SUSA. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 11.77% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. SUSA tracks MSCI USA Extended ESG Select Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор