PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.94%/yr vs 12.74%/yr for ESGV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSA показывает доходность 11.51%, а ESGV немного ниже – 11.22%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-13.90%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between SUSA and ESGV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between SUSA and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и ESGV

Секторы
SUSA
ESGV

Технологии

39.4%
39.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Промышленность

10.2%
4.5%

Здравоохранение

9.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.2%

Энергетика

3.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Недвижимость

3.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Технологии

SUSA
39.4%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
ESGV
12.3%

Промышленность

SUSA
10.2%
ESGV
4.5%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
ESGV
9.8%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
ESGV
12.2%

Энергетика

SUSA
3.9%
ESGV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
ESGV
3.9%

Недвижимость

SUSA
3.1%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPISUSA с DNL
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

SUSA vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.92

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.46

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

10.55

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SUSA и ESGV

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-33.66%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.60%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-20.41%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-28.81%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.45%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.43%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.70%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и ESGV

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 3.17% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.30%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.18%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.34%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.35%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.58%

-2.43%

Сравнение комиссий SUSA и ESGV

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и ESGV

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SUSA and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.30%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.74% vs 11.94% for SUSA. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.74% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

ESGV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.09% for ESGV.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор