Сравнение SUSA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SUSA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSA или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
SUSA
23.16%
0.79%
11.52%
31.28%
15.34%
12.66%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SUSA | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 7.05% |
| Макс. просадка | -53.93% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и JEPI
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SUSA и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и JEPI
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.13% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% | 1.21% | 1.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и JEPI
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и JEPI
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.