Сравнение SUSA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SUSA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 32.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и JEPI
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SUSA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SUSA
JEPI
Сравнение SUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.83 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и JEPI
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и JEPI
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -13.71% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.28% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -13.71% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.53% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -2.07% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.12% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и JEPI
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.90% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 6.36% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.24% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 11.06% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 10.88% | +7.24% |