PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с SATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSA returned 21.19%/yr vs 47.76%/yr for SATO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у SATO с доходностью 2.87%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и SATO

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%8.81%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%

Correlation

The correlation between SUSA and SATO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between SUSA and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и SATO

Секторы
SUSA
SATO

Технологии

39.4%
32.2%

Финансовые услуги

11.9%
57.1%

Промышленность

10.2%
1.9%

Здравоохранение

9.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.4%

Энергетика

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Технологии

SUSA
39.4%
SATO
32.2%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
SATO
57.1%

Промышленность

SUSA
10.2%
SATO
1.9%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
SATO
1.2%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
SATO
3.0%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
SATO
4.4%

Энергетика

SUSA
3.9%
SATO

-

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
SATO

-

Недвижимость

SUSA
3.1%
SATO

-

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
SATO

-

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
SATO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT

Доходность на риск

SUSA vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSASATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.13

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.56

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

0.13

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

0.23

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SATO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSASATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.13

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.01

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SUSA и SATO

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSASATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-88.00%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-53.49%

+43.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-53.49%

+34.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-36.96%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-50.99%

+43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

29.26%

-27.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и SATO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSASATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

11.14%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

38.35%

-28.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

51.44%

-39.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

63.25%

-45.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

63.25%

-45.10%

Сравнение комиссий SUSA и SATO

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и SATO

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SATO в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and SATO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SATO has higher volatility (11.14%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 21.19% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SATO is Cryptocurrency. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.60% for SATO.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор