PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SURI с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SURI и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.44%.


SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
10 лет*

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и IBDR


2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
6.10%28.32%-13.34%-2.87%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.44%4.99%4.98%4.35%

Correlation

The correlation between SURI and IBDR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.10

The correlation between SURI and IBDR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Propel Opportunities ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Доходность на риск

SURI vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURIIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-12.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

3.40

-2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

53.28

-50.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

185.24

-177.33

SURI vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 6.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SURIIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

6.93

-5.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SURI и IBDR

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IBDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SURIIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-16.06%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-0.08%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-1.08%

-46.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-0.04%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-2.84%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.02%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и IBDR

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SURIIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.15%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

0.34%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

0.64%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

3.40%

+24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

4.86%

+23.41%

Сравнение комиссий SURI и IBDR

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и IBDR

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности IBDR в 4.13%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SURI and IBDR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs IBDR's -16.06%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 5.07% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 4.13% for IBDR.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while IBDR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.10% for IBDR.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор