Сравнение SURI с GSKH
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, SURI returned 27.88% vs 42.66% for GSKH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности SURI и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
SURI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.27% | 21.75% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between SURI and GSKH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. GSKH — Ранг доходности на риск
SURI
GSKH
Сравнение SURI c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.31 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.06 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и GSKH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -18.54% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -18.54% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -11.62% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -5.86% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 7.06% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и GSKH
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.90%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.89% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 18.67% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 26.14% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 26.95% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 26.95% | +1.21% |
Сравнение комиссий SURI и GSKH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и GSKH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.72% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and GSKH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 27.88% for SURI. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 27.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 2.82% for GSKH.
They also come from different issuers: Simplify and ADRhedged. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор