PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPV с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPV (Grupo Supervielle S.A.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, SUPV returned -1.06%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUPV и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -1.06% против 3.57% соответственно.

SUPV

1 день
0.74%
1 месяц
17.81%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-18.10%
3 года*
62.28%
5 лет*
33.96%
10 лет*
-1.06%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPV и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-18.87%-20.75%281.41%87.96%11.80%-6.59%-41.46%-57.01%-70.23%124.27%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between SUPV and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.15

The correlation between SUPV and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с SPYSUPV с QQQSUPV с 500G.L
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

SUPV vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.21

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.80

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

9.00

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.21

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SUPV и USO

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPVUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-98.19%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.45%

-20.39%

-42.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.20%

-26.05%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

-36.23%

-38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.98%

-86.75%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.97%

-85.45%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.99%

-75.30%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

10.84%

+18.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и USO

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPVUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.29%

14.97%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

38.35%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.27%

44.32%

+50.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.27%

36.09%

+35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.26%

39.00%

+33.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и USO

Ни SUPV, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		0.00%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPV and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPV has higher volatility (23.29%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPV и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор