Сравнение SUPL с UVXY
SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 10.66%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SUPL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPL показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SUPL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -11.01% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -49.71% |
Correlation
The correlation between SUPL and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | -0.53 |
The correlation between SUPL and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SUPL
UVXY
Сравнение SUPL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.99 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -1.48 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPL и UVXY
Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -100.00% | +75.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -73.88% | +64.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | -95.42% | +73.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -98.76% | +92.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 49.56% | -46.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 5.22%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 17.16% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 66.78% | -53.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 85.47% | -68.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 103.82% | -84.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 112.00% | -93.06% |
Сравнение комиссий SUPL и UVXY
SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPL и UVXY
Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPL and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, SUPL leads with 10.66% vs -62.17% for UVXY. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 10.66% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for UVXY.
SUPL is categorized as Industrials Equities, while UVXY is Volatility. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.95% for UVXY.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор