PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с MAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с MAKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 11.71%/yr vs 28.32%/yr for MAKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и MAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у MAKX с доходностью 47.39%.

SUPL

1 день
-0.30%
1 месяц
7.38%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.98%
1 год
27.72%
3 года*
11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и MAKX

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.07%9.25%-2.44%23.69%-13.32%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%26.03%-13.87%

Correlation

The correlation between SUPL and MAKX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between SUPL and MAKX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и MAKX

Секторы
SUPL
MAKX

Промышленность

59.7%
21.3%

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%
64.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
MAKX
21.3%

Энергетика

SUPL
4.6%
MAKX

-

Здравоохранение

SUPL
3.4%
MAKX

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
MAKX

-

Технологии

SUPL
1.4%
MAKX
64.1%

Сырьевые материалы

SUPL

-

MAKX
4.4%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

MAKX
10.2%

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

MAKX

-

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

MAKX

-

Финансовые услуги

SUPL

-

MAKX

-

Недвижимость

SUPL

-

MAKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADESUPL с IYJ
Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR

Доходность на риск

SUPL vs. MAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c MAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLMAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.87

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.54

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.17

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

15.75

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. MAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа MAKX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и MAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLMAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.87

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SUPL и MAKX

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и MAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLMAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-40.27%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-16.05%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-29.76%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.54%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-16.60%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.26%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и MAKX

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.15%, в то время как у ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLMAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

10.34%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

19.93%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

29.03%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

28.18%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

28.18%

-9.25%

Сравнение комиссий SUPL и MAKX

И SUPL, и MAKX имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и MAKX

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MAKX в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.66%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and MAKX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to SUPL (4.15%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs MAKX's -40.27%.

On 3-year performance, MAKX leads with 28.32% vs 11.71% for SUPL. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 28.32% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL and MAKX have the same expense ratio: 0.58% per year.

SUPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.10% for MAKX.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while MAKX is Technology Equities. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и MAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор