PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPL с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с MADE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SUPL returned 28.43% vs 39.15% for MADE. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 23.76%.

SUPL

1 день
-0.80%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.61%
С начала года
18.67%
1 год
28.43%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.95%

MADE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
10.86%
С начала года
23.76%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MADE

iShares U.S. Manufacturing ETF
$498.08K$763.50K$732.05K

SUPL

ProShares Supply Chain Logistics ETF
$26.96K$64.05K$43.12K

Сравнение доходности по годам SUPL и MADE

2026 (YTD)20252024
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.67%9.25%-4.24%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.76%27.34%0.08%

Correlation

The correlation between SUPL and MADE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between SUPL and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPL и MADE

Секторы
SUPL
MADE

Промышленность

57.1%
74.1%

Энергетика

4.9%
0.3%

Здравоохранение

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
0.1%

Технологии

1.9%
17.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
57.1%
MADE
74.1%

Энергетика

SUPL
4.9%
MADE
0.3%

Здравоохранение

SUPL
4.3%
MADE

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.2%
MADE
0.1%

Технологии

SUPL
1.9%
MADE
17.1%

Сырьевые материалы

SUPL

-

MADE
0.3%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

MADE

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

MADE
7.8%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

MADE
0.1%

Финансовые услуги

SUPL

-

MADE

-

Недвижимость

SUPL

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с IYJ
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IFRAMADE с HWAYMADE с PSCIMADE с IAUMADE с SGOV

Доходность на риск

SUPL vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SUPL c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPLMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

10.78

-1.53

SUPL vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPL и MADE

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-23.79%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-13.43%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.55%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.96%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.64%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и MADE

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.50%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.06%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.56%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

23.30%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

23.06%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.06%

-4.17%

Сравнение комиссий SUPL и MADE

SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и MADE

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MADE в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%0.00%0.00%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.48%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and MADE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.06%) compared to SUPL (4.50%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 39.15% vs 28.43% for SUPL. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 39.15% return vs 28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

SUPL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.62% for MADE.

SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.40% for MADE.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор