PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 8.96%/yr vs 31.68%/yr for AIRR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

SUPL

1 день
-0.80%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.61%
С начала года
18.67%
1 год
28.43%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.95%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

SUPL

ProShares Supply Chain Logistics ETF
$26.96K$64.05K$43.12K

Сравнение доходности по годам SUPL и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.67%9.25%-2.44%23.69%-11.01%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%8.49%

Correlation

The correlation between SUPL and AIRR is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between SUPL and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPL и AIRR

Секторы
SUPL
AIRR

Промышленность

57.1%
77.6%

Энергетика

4.9%
1.7%

Здравоохранение

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.9%
3.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

12.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
57.1%
AIRR
77.6%

Энергетика

SUPL
4.9%
AIRR
1.7%

Здравоохранение

SUPL
4.3%
AIRR

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.2%
AIRR

-

Технологии

SUPL
1.9%
AIRR
3.4%

Сырьевые материалы

SUPL

-

AIRR
3.4%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

AIRR

-

Финансовые услуги

SUPL

-

AIRR
12.1%

Недвижимость

SUPL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLDSUPL с IYJ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

SUPL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SUPL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.39

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.96

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.27

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.52

+0.72

SUPL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPL и AIRR

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-42.37%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-17.18%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-27.95%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-8.40%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.47%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и AIRR

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.50%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.94%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

22.27%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

28.13%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

25.74%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

26.49%

-7.60%

Сравнение комиссий SUPL и AIRR

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и AIRR

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.48%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to SUPL (4.50%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 31.68% vs 8.96% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 31.68% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

SUPL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.09% for AIRR.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.69% for AIRR.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор