PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с SUPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с SUPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. SUPL is passively managed, while SUPP is actively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 19.75%/yr for SUPP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SUPP.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и SUPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 21.99%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и SUPP

2026 (YTD)202520242023
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%13.06%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%

Correlation

The correlation between SUPL and SUPP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between SUPL and SUPP shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и SUPP

Секторы
SUPL
SUPP

Промышленность

59.7%
51.2%

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%
37.9%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
SUPP
51.2%

Энергетика

SUPL
4.6%
SUPP

-

Здравоохранение

SUPL
3.4%
SUPP

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
SUPP

-

Технологии

SUPL
1.4%
SUPP
37.9%

Сырьевые материалы

SUPL

-

SUPP
4.2%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

SUPP

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

SUPP
6.7%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

SUPP

-

Финансовые услуги

SUPL

-

SUPP

-

Недвижимость

SUPL

-

SUPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

TCW Transform Supply Chain ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADESUPL с IYJ
Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLOSUPP с IGCB

Доходность на риск

SUPL vs. SUPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c SUPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLSUPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.68

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.37

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.38

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.82

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. SUPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и SUPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLSUPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SUPL и SUPP

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и SUPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLSUPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-25.03%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-13.59%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-25.03%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.40%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и SUPP

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLSUPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

7.08%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

16.42%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.34%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

19.43%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.43%

-0.50%

Сравнение комиссий SUPL и SUPP

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SUPP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и SUPP

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SUPP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and SUPP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs SUPP's -25.03%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.75% vs 12.51% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.75% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.29% for SUPP.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while SUPP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.75% for SUPP.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и SUPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор