Сравнение SUPL с GABF
SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. SUPL is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 10.66%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности SUPL и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPL показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPL и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -8.89% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SUPL and GABF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.66 |
The correlation between SUPL and GABF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SUPL и GABF
Секторы
SUPL
GABF
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
SUPL
GABF
Энергетика
SUPL
GABF
-
Здравоохранение
SUPL
GABF
-
Коммунальные услуги
SUPL
GABF
-
Технологии
SUPL
GABF
Сырьевые материалы
SUPL
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
SUPL
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
SUPL
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
SUPL
-
GABF
-
Финансовые услуги
SUPL
-
GABF
Недвижимость
SUPL
-
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPL vs. GABF — Ранг доходности на риск
SUPL
GABF
Сравнение SUPL c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPL | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.16 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | -0.36 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPL и GABF
Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -20.86% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -17.16% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | -20.86% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.95% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 7.80% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPL и GABF
ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SUPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.48% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.33% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 17.49% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.42% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 20.42% | -1.48% |
Сравнение комиссий SUPL и GABF
SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPL и GABF
Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPL and GABF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPL has higher volatility (5.22%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 10.66% for SUPL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.97% for GABF.
SUPL is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.10% for GABF.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPL и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор