PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 125.78%/yr for USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и USD

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%23.69%-13.32%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-51.35%

Correlation

The correlation between SUPL and USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between SUPL and USD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SUPL и USD

Секторы
SUPL
USD

Промышленность

59.7%

-

Энергетика

4.6%
0.0%

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
USD

-

Энергетика

SUPL
4.6%
USD
0.0%

Здравоохранение

SUPL
3.4%
USD

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
USD

-

Технологии

SUPL
1.4%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

SUPL

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SUPL

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

USD

-

Финансовые услуги

SUPL

-

USD
27.8%

Недвижимость

SUPL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SUPL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.12

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.62

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

7.94

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

22.96

-13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.12

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SUPL и USD

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-88.63%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-31.80%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-64.46%

+42.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.07%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-32.35%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

10.98%

-7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и USD

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

21.29%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

46.74%

-33.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

61.28%

-45.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

76.56%

-57.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

69.24%

-50.31%

Сравнение комиссий SUPL и USD

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и USD

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 125.78% vs 12.51% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 125.78% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.23% for USD.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while USD is Leveraged Equities. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор