Сравнение SUPL с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
SUPL и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUPL и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUPL и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 7.83% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -13.32% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SUPL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%.
SUPL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUPL и PSCI
SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
SUPL vs. PSCI — Ранг доходности на риск
SUPL
PSCI
Сравнение SUPL c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPL | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.32 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 7.52 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPL | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SUPL и PSCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPL и PSCI
Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.91% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SUPL и PSCI
Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUPL | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -45.55% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.88% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -10.38% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.94% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.59% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPL и PSCI
Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 5.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUPL | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.22% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 15.54% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 25.31% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.99% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 25.16% | -6.21% |