PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 37.46%/yr for PRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и PRN

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%23.69%-13.32%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-8.22%

Correlation

The correlation between SUPL and PRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.67

The correlation between SUPL and PRN shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и PRN

Секторы
SUPL
PRN

Промышленность

59.7%
79.3%

Энергетика

4.6%
1.6%

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%
19.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
PRN
79.3%

Энергетика

SUPL
4.6%
PRN
1.6%

Здравоохранение

SUPL
3.4%
PRN

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
PRN

-

Технологии

SUPL
1.4%
PRN
19.4%

Сырьевые материалы

SUPL

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

PRN

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

PRN

-

Финансовые услуги

SUPL

-

PRN
0.1%

Недвижимость

SUPL

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

SUPL vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.31

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.88

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.67

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

15.58

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SUPL и PRN

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-59.88%

+35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-14.15%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-30.78%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-10.84%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и PRN

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

10.44%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

23.22%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

28.63%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

25.04%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

24.16%

-5.23%

Сравнение комиссий SUPL и PRN

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и PRN

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and PRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs PRN's -59.88%.

On 3-year performance, PRN leads with 37.46% vs 12.51% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRN has performed better with a 37.46% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.11% for PRN.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор