PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. SUPL is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%11.98%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between SUPL and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between SUPL and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и CAOS

Секторы
SUPL
CAOS

Промышленность

59.7%
8.5%

Энергетика

4.6%
4.1%

Здравоохранение

3.4%
9.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Технологии

1.4%
33.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

SUPL
59.7%
CAOS
8.5%

Энергетика

SUPL
4.6%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

SUPL
3.4%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
CAOS
2.6%

Технологии

SUPL
1.4%
CAOS
33.1%

Сырьевые материалы

SUPL

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

CAOS
5.4%

Финансовые услуги

SUPL

-

CAOS
12.4%

Недвижимость

SUPL

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SUPL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.22

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.45

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

6.09

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.21

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SUPL и CAOS

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-3.60%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-0.76%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-3.60%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-0.90%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.30%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и CAOS

ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SUPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

0.25%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

1.03%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

1.52%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

4.25%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

4.25%

+14.68%

Сравнение комиссий SUPL и CAOS

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и CAOS

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPL has higher volatility (4.01%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, SUPL leads with 12.51% vs 4.27% for CAOS. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 12.51% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for CAOS.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.63% for CAOS.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор