Сравнение SUN с BAC
SUN (Sunoco LP) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 18.19%/yr for BAC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUN имеют среднегодовую доходность 18.66%, а акции BAC немного отстают с 18.19%.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
BAC
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 13.82%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение доходности по годам SUN и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
BAC Bank of America Corporation | 3.72% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between SUN and BAC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between SUN and BAC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
BAC:
$415.53B
SUN:
$0.06
BAC:
$4.19
SUN:
1.02K
BAC:
13.36
SUN:
42.37
BAC:
2.42
SUN:
1.30K
BAC:
1.51
SUN:
$20.02B
BAC:
$174.85B
SUN:
$1.75B
BAC:
$110.47B
SUN:
$2.10B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. BAC — Ранг доходности на риск
SUN
BAC
Сравнение SUN c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.64 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 4.21 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и BAC
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -93.10% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -17.93% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -27.51% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -46.64% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -48.95% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -0.36% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -28.30% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.96% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и BAC
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.49% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 16.57% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 21.62% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 26.89% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 30.68% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и BAC
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности BAC в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.72% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and BAC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to BAC (5.49%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор