PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с SDLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-4.34%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.91% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

SDLAX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.81%
3 года*
17.96%
5 лет*
12.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX

Сравнение комиссий SUMAX и SDLAX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXSDLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.99

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.47

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.50

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

6.89

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SDLAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.99

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.65

+0.89

Корреляция

Корреляция между SUMAX и SDLAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и SDLAX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SDLAX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.43%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и SDLAX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SDLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-35.25%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-9.76%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-35.25%

+31.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-35.25%

+31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-12.89%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.75%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.71%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

6.08%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

10.00%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

18.98%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

26.02%

-24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

22.68%

-21.46%