График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) показал доход в 0.24% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUMAX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUMAX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.51% | -0.69% | 0.24% | |||||||||
| 2025 | 0.76% | 0.66% | 0.15% | 0.08% | 0.42% | 0.53% | 0.43% | 0.43% | 0.24% | 0.03% | 0.24% | 0.33% | 4.38% |
| 2024 | -0.01% | 0.20% | -0.20% | 0.00% | 0.08% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.33% | -0.17% | 0.67% | -0.18% | 2.49% |
| 2023 | 0.98% | -0.68% | 0.87% | -0.14% | -0.13% | 0.49% | 0.17% | -0.10% | -0.52% | -0.10% | 1.54% | 0.82% | 3.22% |
| 2022 | -0.66% | -0.36% | -0.75% | -0.65% | 0.47% | -0.20% | 0.61% | -0.61% | -1.02% | -0.07% | 1.16% | 0.00% | -2.08% |
| 2021 | 0.20% | -0.33% | 0.17% | 0.17% | -0.04% | 0.05% | 0.15% | -0.05% | -0.26% | -0.06% | 0.04% | -0.05% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund: годовая альфа составляет 1.54%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.12.2003.
- Этот фонд участвовал в 4.69% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.54%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.69%
- Участие в снижении
- -1.54%
Комиссия
Комиссия SUMAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUMAX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.92 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.41 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.41 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 6.61 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SUMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.34 | $0.23 | $0.17 | $0.07 | $0.06 | $0.11 | $0.15 | $0.11 | $0.07 | $0.04 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.56% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.70%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.7% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 280 | 6 дек. 2023 г. | 588 |
| -3.36% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 86 |
| -1.4% | 12 дек. 2024 г. | 7 | 20 дек. 2024 г. | 25 | 30 янв. 2025 г. | 32 |
| -1.2% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 35 | 30 мая 2025 г. | 38 |
| -1.19% | 13 февр. 2008 г. | 11 | 28 февр. 2008 г. | 64 | 30 мая 2008 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...