PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с ATOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		0.35%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.73% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.95%
3 года*
3.07%
5 лет*
2.17%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с BMN
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с NPVATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с MYIATOIX с VWSUX

Сравнение комиссий SUMAX и ATOIX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXATOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.34

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

16.90

-13.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

10.74

-8.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

32.23

-29.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

91.90

-79.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.34

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.69

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

2.24

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.45

-0.92

Корреляция

Корреляция между SUMAX и ATOIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и ATOIX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.90%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и ATOIX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-1.46%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-0.37%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-0.43%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.10%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.06%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.03%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и ATOIX

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.00%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

0.65%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.92%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

0.81%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.78%

+0.44%