PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.18%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIXSUMAX с BMN
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX

Сравнение комиссий SUMAX и FSMUX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.49

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.69

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.15

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.28

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

0.78

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.49

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.01

+1.53

Корреляция

Корреляция между SUMAX и FSMUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и FSMUX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и FSMUX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-16.27%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-5.30%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.23%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.61%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.96%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и FSMUX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

2.14%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

6.65%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.67%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

4.67%

-3.45%