PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.01% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIYSUMAX с BMN
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFXCAVAX с SGYAX

Сравнение комиссий SUMAX и CAVAX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.90

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.39

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.20

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.29

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

6.17

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CAVAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.90

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.64

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.62

+0.91

Корреляция

Корреляция между SUMAX и CAVAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и CAVAX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности CAVAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и CAVAX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-36.55%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-12.26%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-26.51%

+22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-36.55%

+32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-6.09%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.13%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.57%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.19%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

9.32%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

17.27%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

16.06%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

17.39%

-16.17%