Сравнение SUMAX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SUMAX и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUMAX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 0.24% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 2.28% | 1.09% | 0.88% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.00% соответственно.
SUMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.37%
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUMAX и MUB
SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Доходность на риск
SUMAX vs. MUB — Ранг доходности на риск
SUMAX
MUB
Сравнение SUMAX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUMAX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.27 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.21 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.33 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 4.22 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUMAX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.22 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.58 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SUMAX и MUB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUMAX и MUB
Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.56% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SUMAX и MUB
Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUMAX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -13.68% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -3.30% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -11.88% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.70% | -13.68% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.87% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.24% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.04% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUMAX и MUB
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUMAX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.56% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 2.07% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 4.15% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 4.04% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 4.91% | -3.69% |