PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.63%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIXSUMAX с BMN
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUXLSMSX с FSMNX

Сравнение комиссий SUMAX и LSMSX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.69

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.91

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.20

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.67

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

1.88

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.69

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.26

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.59

+0.95

Корреляция

Корреляция между SUMAX и LSMSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и LSMSX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и LSMSX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-15.00%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-6.21%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-15.00%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.32%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.88%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.22%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и LSMSX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.16%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

1.63%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

5.77%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.45%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

4.52%

-3.30%