PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUGA.L с VXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUGA.L и VXX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar
3.90%-17.47%-5.25%23.23%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции SUGA.L превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 0.07% против -46.48% соответственно.


SUGA.L

1 день
-0.22%
1 месяц
8.54%
С начала года
3.90%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-21.89%
3 года*
-5.55%
5 лет*
6.29%
10 лет*
0.07%

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Sugar

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Сравнение комиссий SUGA.L и VXX

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.


Доходность на риск

SUGA.L vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUGA.LVXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.41

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

-0.20

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.47

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-0.59

-0.52

SUGA.L vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUGA.LVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.66

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.65

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.75

+0.67

Корреляция

Корреляция между SUGA.L и VXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и VXX

Ни SUGA.L, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и VXX

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и VXX.


Загрузка...

Показатели просадок


SUGA.LVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-100.00%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-69.85%

+39.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.28%

-96.67%

+53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-99.87%

+32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.38%

-100.00%

+33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-95.03%

+43.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

54.97%

-35.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и VXX

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 8.39%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUGA.LVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

28.51%

-20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

46.98%

-29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

74.80%

-50.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

69.01%

-43.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

71.14%

-45.18%