Сравнение SUGA.L с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
SUGA.L и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Sugar. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUGA.L и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUGA.L и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUGA.L WisdomTree Sugar | 3.90% | -17.47% | -5.25% | 23.23% | 11.54% | 23.41% | 6.59% | -0.53% | -24.60% | -27.09% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SUGA.L показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции SUGA.L превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 0.07% против -46.48% соответственно.
SUGA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- -5.55%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 0.07%
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUGA.L и VXX
SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
SUGA.L vs. VXX — Ранг доходности на риск
SUGA.L
VXX
Сравнение SUGA.L c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUGA.L | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.41 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -0.20 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.47 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.59 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUGA.L | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.66 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.65 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.75 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SUGA.L и VXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUGA.L и VXX
Ни SUGA.L, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUGA.L и VXX
Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.65%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUGA.L | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.65% | -100.00% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -69.85% | +39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -96.67% | +53.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -99.87% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.38% | -100.00% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -95.03% | +43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 54.97% | -35.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUGA.L и VXX
Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 8.39%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUGA.L | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 28.51% | -20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 46.98% | -29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 74.80% | -50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 69.01% | -43.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 71.14% | -45.18% |