PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с GLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.94% против 12.80% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SUGA.L and GLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.10

The correlation between SUGA.L and GLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUGA.L и GLD

Секторы
SUGA.L
GLD

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SUGA.L
100.0%
GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

SUGA.L

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

SUGA.L

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SUGA.L

-

GLD

-

Энергетика

SUGA.L

-

GLD

-

Финансовые услуги

SUGA.L

-

GLD

-

Здравоохранение

SUGA.L

-

GLD

-

Промышленность

SUGA.L

-

GLD

-

Недвижимость

SUGA.L

-

GLD

-

Технологии

SUGA.L

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SUGA.L

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SUGA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.05

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.43

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.40

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.56

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.05

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.97

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.59

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и GLD

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-45.56%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-20.10%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-20.10%

-23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-21.03%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-22.00%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-20.10%

-48.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-16.16%

-37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

7.91%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и GLD

WisdomTree Sugar (SUGA.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

5.66%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

23.47%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

26.86%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

18.07%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.00%

+9.92%

Сравнение комиссий SUGA.L и GLD

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и GLD

Ни SUGA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and GLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор