PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с NYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с NYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).

SUB и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и NYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		0.08%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.81% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares New York Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с AGZ

Сравнение комиссий SUB и NYF

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NYF
iShares New York Muni Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. NYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBNYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.96

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.21

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.30

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

3.65

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. NYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NYF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBNYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.96

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.21

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между SUB и NYF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и NYF

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NYF в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SUB и NYF

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и NYF.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBNYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-13.12%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-3.34%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-12.71%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-13.12%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.97%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.32%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.19%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и NYF

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBNYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.90%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.02%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

3.98%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.48%

-1.89%