Сравнение SUB с NTAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).
SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SUB и NTAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и NTAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | 0.75% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям NTAUX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.57% соответственно.
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и NTAUX
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NTAUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUB vs. NTAUX — Ранг доходности на риск
SUB
NTAUX
Сравнение SUB c NTAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | NTAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.41 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 4.17 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.11 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 19.22 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.70 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.60 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SUB и NTAUX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и NTAUX
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NTAUX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и NTAUX
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и NTAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -2.95% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -0.88% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | -2.95% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | -2.95% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.36% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.20% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.16% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и NTAUX
iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | NTAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.32% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.74% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.30% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 1.06% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 0.96% | +1.63% |