График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) показал доход в 0.57% с начала года и 3.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTAUX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTAUX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.33% | -0.36% | 0.57% | |||||||||
| 2025 | 0.10% | 0.10% | -0.10% | 0.09% | 0.44% | 0.38% | 0.45% | 0.36% | 0.15% | 0.04% | 0.36% | 0.19% | 2.60% |
| 2024 | 0.31% | 0.29% | -0.10% | 0.28% | 0.27% | 0.50% | 0.59% | 0.52% | 0.38% | -0.11% | 0.40% | 0.13% | 3.52% |
| 2023 | 0.96% | -0.11% | 0.48% | -0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.33% | 0.34% | 0.14% | 0.10% | 0.60% | 0.55% | 4.06% |
| 2022 | -0.54% | -0.20% | -0.79% | -0.26% | 0.16% | -0.50% | 0.20% | -0.30% | -0.39% | -0.05% | 0.76% | 0.32% | -1.59% |
| 2021 | 0.16% | -0.15% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.00% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -0.03% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income: годовая альфа составляет 1.30%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.
- Этот фонд участвовал в 3.93% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.63%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.93%
- Участие в снижении
- -0.63%
Комиссия
Комиссия NTAUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTAUX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.90 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.31 | 1.39 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.21 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.40 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 6.61 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NTAUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.23 | $0.32 | $0.20 | $0.07 | $0.05 | $0.11 | $0.17 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income показал максимальную просадку в 2.95%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.95% | 16 июн. 2021 г. | 342 | 21 окт. 2022 г. | 168 | 26 июн. 2023 г. | 510 |
| -2.44% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -0.88% | 12 февр. 2025 г. | 42 | 11 апр. 2025 г. | 23 | 15 мая 2025 г. | 65 |
| -0.49% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.39% | 4 окт. 2024 г. | 14 | 23 окт. 2024 г. | 23 | 25 нояб. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...