- ISIN
- US6651624594
- CUSIP
- 665162459
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 18 июн. 2009 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции NTAUX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTAUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) показал доход в 0.95% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTAUX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NTAUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTAUX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 0.33% | -0.59% | 0.24% | 0.26% | 0.10% | 0.95% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 0.10% | -0.10% | 0.09% | 0.44% | 0.38% | 0.45% | 0.36% | 0.15% | 0.04% | 0.36% | 0.19% | 2.60% |
| 2024 | 0.31% | 0.29% | -0.10% | 0.28% | 0.27% | 0.50% | 0.59% | 0.52% | 0.38% | -0.11% | 0.40% | 0.13% | 3.52% |
| 2023 | 0.96% | -0.11% | 0.48% | -0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.33% | 0.34% | 0.14% | 0.10% | 0.60% | 0.55% | 4.06% |
| 2022 | -0.54% | -0.20% | -0.79% | -0.26% | 0.16% | -0.50% | 0.20% | -0.30% | -0.39% | -0.05% | 0.76% | 0.32% | -1.59% |
| 2021 | 0.16% | -0.15% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | -0.00% | 0.04% | 0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.10% | -0.03% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income has an annualized alpha of 1.30%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2009.
- This fund captured 3.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.30%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.86%
- Участие в снижении
- -0.57%
Комиссия
Комиссия NTAUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTAUX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTAUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.32 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.46 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 10.92 | +2.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.23 | $0.32 | $0.20 | $0.07 | $0.05 | $0.11 | $0.17 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income показал максимальную просадку в 2.95%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.95%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 8mo 8d | 2y 10dиюнь 2021 г. - июнь 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -2.44%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.88%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 4d | 1mo 8dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.68%март 2026 г. | 24d | 2mo 7d | 3mo 1dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.39%окт. 2024 г. | 19d | 1mo 3d | 1mo 22dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| NTAUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -56.78% | +53.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -9.10% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | -18.90% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.94% | -25.43% | +22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | -33.92% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.71% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.04% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTAUX
Добавьте Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTAUX