PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651624594

CUSIP

665162459

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

18 июн. 2009 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NTAUX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) показал доход в 1.52% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTAUX составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NTAUX

С начала года

1.52%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.00%

3 года

3.72%

5 лет

2.02%

10 лет

1.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTAUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.39%0.16%0.09%0.44%1.52%
20240.30%0.29%0.16%0.28%0.27%0.51%0.59%0.52%0.38%-0.11%0.40%0.13%3.79%
20230.96%-0.11%0.48%0.11%0.20%0.50%0.33%0.34%0.14%0.39%0.84%0.56%4.83%
2022-0.54%-0.16%-0.76%-0.26%0.16%-0.44%0.28%-0.18%-0.39%-0.05%0.76%1.02%-0.57%
20210.16%-0.15%0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.04%-0.06%-0.06%-0.06%-0.03%0.06%
20200.33%0.22%-0.57%0.21%0.79%0.17%0.17%0.07%0.06%-0.04%0.15%-0.02%1.53%
20190.37%0.16%0.33%0.14%0.33%0.25%0.14%0.14%-0.16%0.14%0.03%0.10%1.99%
20180.11%0.19%-0.10%0.10%0.20%0.21%0.21%0.02%0.03%0.03%0.25%0.11%1.38%
20170.19%0.27%-0.03%0.18%0.07%0.09%0.07%0.18%-0.02%-0.02%-0.22%0.00%0.75%
20160.18%0.07%0.06%0.18%0.07%0.27%0.08%0.07%-0.12%0.09%-0.13%0.08%0.90%
20150.16%0.04%0.04%0.05%-0.04%-0.05%0.06%0.04%0.05%0.16%-0.05%-0.14%0.31%
20140.15%0.15%-0.05%0.05%0.15%-0.06%0.05%0.15%-0.05%0.10%0.05%-0.13%0.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTAUX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTAUX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.10
  • За 5 лет: 1.96
  • За 10 лет: 1.73
  • За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.27$0.10$0.06$0.12$0.17$0.14$0.09$0.09$0.07$0.07

Дивидендный доход

3.42%3.41%2.69%1.03%0.57%1.13%1.69%1.38%0.86%0.90%0.65%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.35
2023$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.10
2021$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2019$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.14
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.09
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2015$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income показал максимальную просадку в 2.57%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.57%22 сент. 2021 г.27421 окт. 2022 г.6324 янв. 2023 г.337
-2.44%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.52
-0.59%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.2515 мая 2025 г.28
-0.5%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.1615 мар. 2023 г.28
-0.39%3 окт. 2024 г.1523 окт. 2024 г.2325 нояб. 2024 г.38
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...