Сравнение NTAUX с NGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и NGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и NGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у NGREX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции NTAUX уступали акциям NGREX по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.50% соответственно.
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и NGREX
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NGREX в 0.47%.
Доходность на риск
NTAUX vs. NGREX — Ранг доходности на риск
NTAUX
NGREX
Сравнение NTAUX c NGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | NGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.65 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.04 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.15 | +0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.00 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 3.76 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.65 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 0.12 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | 0.21 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.15 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и NGREX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и NGREX
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NGREX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и NGREX
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NGREX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и NGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -72.37% | +69.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -10.41% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | -32.14% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | -41.06% | +38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -8.73% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -16.01% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.77% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и NGREX
Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 4.58% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 10.65% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 16.17% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 15.90% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 17.07% | -16.11% |