PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с NCATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTAUX с NCATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) and NCATX (Northern California Tax Exempt Fund) are both mutual funds - NTAUX is a Ultrashort Bond fund managed by Northern Funds, while NCATX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NTAUX returned 1.59%/yr vs 1.56%/yr for NCATX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NTAUX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for NCATX.

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и NCATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у NCATX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTAUX имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции NCATX немного отстают с 1.56%.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.92%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.59%

NCATX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.42%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTAUX и NCATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		1.10%3.65%1.89%5.74%-11.26%0.74%4.85%7.67%1.00%4.97%

Correlation

The correlation between NTAUX and NCATX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Northern California Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с SHMNTAUX с NOLCX
Часто сравнивают с NCATX:
NCATX с CALINCATX с FSMUXNCATX с TFCYXNCATX с LSMSXNCATX с ATOIXNCATX с NSRIXNCATX с NOINX

Доходность на риск

NTAUX vs. NCATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NCATX
Ранг доходности на риск NCATX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCATX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCATX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCATX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCATX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c NCATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern California Tax Exempt Fund (NCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXNCATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.63

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
4.11

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.69

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.44

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

7.44

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. NCATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCATX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и NCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXNCATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.02

+1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.37

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.05

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и NCATX

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NCATX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и NCATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTAUXNCATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-16.55%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-2.80%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.88%

-5.80%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-16.55%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-16.55%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-2.42%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.91%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и NCATX

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.41%, в то время как у Northern California Tax Exempt Fund (NCATX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTAUXNCATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

2.04%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.59%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

4.14%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

4.26%

-3.29%

Сравнение комиссий NTAUX и NCATX

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NCATX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и NCATX

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NCATX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCATX
Northern California Tax Exempt Fund		3.02%2.85%3.39%2.46%1.47%2.18%2.85%3.82%3.51%3.19%4.08%3.21%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.78%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NTAUX and NCATX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCATX has higher volatility (1.04%) compared to NTAUX (0.41%). In terms of maximum drawdown, NTAUX dropped -2.95% vs NCATX's -16.55%.

NTAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTAUX и NCATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор