PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с STAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTAUX с STAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) and STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) are both funds - NTAUX is a Ultrashort Bond fund managed by Northern Funds, while STAX is a Municipal Bonds fund actively managed by Macquarie. Over the past year, NTAUX returned 2.82% vs 3.79% for STAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NTAUX charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for STAX.

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и STAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у STAX с доходностью 1.35%.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.56%

STAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTAUX и STAX

2026 (YTD)202520242023
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%0.65%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		1.35%4.12%2.55%1.39%

Correlation

The correlation between NTAUX and STAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с NCATXNTAUX с SHMNTAUX с NOLCX
Часто сравнивают с STAX:
STAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с PWERSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEB

Доходность на риск

NTAUX vs. STAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c STAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTAUXSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.58

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
5.85

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.62

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

11.47

+2.13

NTAUX vs. STAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STAX равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и STAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и STAX

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и STAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTAUXSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-1.42%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-1.05%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.23%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и STAX

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.38%, в то время как у Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTAUXSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.88%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

1.39%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

1.39%

-0.42%

Сравнение комиссий NTAUX и STAX

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и STAX

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности STAX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.78%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTAUX and STAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAX has higher volatility (0.46%) compared to NTAUX (0.38%). In terms of maximum drawdown, NTAUX dropped -2.95% vs STAX's -1.42%.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTAUX и STAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор