Сравнение NTAUX с STAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и STAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и STAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 0.55% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.42% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у STAX с доходностью 0.42%.
NTAUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
STAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и STAX
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STAX в 0.29%.
Доходность на риск
NTAUX vs. STAX — Ранг доходности на риск
NTAUX
STAX
Сравнение NTAUX c STAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | STAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 2.57 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.31 | 3.34 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.69 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.64 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 9.68 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.64 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и STAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и STAX
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности STAX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и STAX
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и STAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -1.42% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -1.42% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.94% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.39% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и STAX
Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.43% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.40% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.40% | -0.44% |