PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с SHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTAUX с SHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) and SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) are both funds - NTAUX is a Ultrashort Bond fund managed by Northern Funds, while SHM is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Managed Money Short. Over the past 10 years, NTAUX returned 1.59%/yr vs 1.20%/yr for SHM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NTAUX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SHM.

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции NTAUX превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.20% соответственно.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.92%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.59%

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.45%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTAUX и SHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.88%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%

Correlation

The correlation between NTAUX and SHM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.21

The correlation between NTAUX and SHM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с NCATXNTAUX с NOLCX
Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с VWAHX

Доходность на риск

NTAUX vs. SHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXSHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
4.27

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.59

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.06

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

7.83

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. SHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHM равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXSHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.45

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.36

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.48

+1.12

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и SHM

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и SHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTAUXSHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-11.61%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-1.13%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.88%

-2.03%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-6.67%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-11.61%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.97%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и SHM

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTAUXSHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

0.86%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.27%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

2.07%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

3.31%

-2.34%

Сравнение комиссий NTAUX и SHM

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и SHM

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SHM в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.78%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.66%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

NTAUX and SHM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTAUX has higher volatility (0.41%) compared to SHM (0.36%). In terms of maximum drawdown, NTAUX dropped -2.95% vs SHM's -11.61%.

SHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTAUX и SHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор