Сравнение NTAUX с SHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и SHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и SHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции NTAUX превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.17% соответственно.
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и SHM
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTAUX vs. SHM — Ранг доходности на риск
NTAUX
SHM
Сравнение NTAUX c SHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | SHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.68 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 2.12 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.96 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 6.11 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.68 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 0.42 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | 0.36 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.47 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и SHM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и SHM
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SHM в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и SHM
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и SHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -11.61% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -1.67% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | -6.67% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | -11.61% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.92% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.97% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.54% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и SHM
Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.32%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | SHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.53% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.89% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.83% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 2.07% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 3.30% | -2.34% |