PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

SUB и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и MEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%1.63%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям MEAR по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.75% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с MUBMEAR с FXAIXMEAR с JPST

Сравнение комиссий SUB и MEAR

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.81

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.78

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.73

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.77

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

21.16

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

2.38

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.09

-0.68

Корреляция

Корреляция между SUB и MEAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и MEAR

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SUB и MEAR

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.68%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.86%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-1.12%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-2.68%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.24%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.19%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.15%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и MEAR

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.60%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.16%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

0.98%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.52%

+1.07%