Сравнение MEAR с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEAR или VTMFX.
Основные характеристики
| MEAR | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.30% | 5.31% |
| Дох-ть за 1 год | 4.04% | 15.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.52% | 7.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.79 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 1.07% | 6.34% |
| Макс. просадка | -2.68% | -28.49% |
| Current Drawdown | -0.06% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между MEAR и VTMFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и VTMFX
С начала года, MEAR показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и VTMFX
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEAR c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и VTMFX
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTMFX в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.43% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.92% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и VTMFX
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и VTMFX
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.26%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.