PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

SUB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и GUMI

2026 (YTD)20252024
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%1.47%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SCMB

Сравнение комиссий SUB и GUMI

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.82

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

4.39

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.62

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

6.88

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

29.42

-19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUMI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.32

-2.90

Корреляция

Корреляция между SUB и GUMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и GUMI

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и GUMI

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-0.48%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.48%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.04%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.05%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и GUMI

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.75%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.15%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.01%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.01%

+1.58%