PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с EVSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с EVSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM).

SUB и EVSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и EVSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и EVSM

2026 (YTD)20252024
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.42%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 0.42%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOVEVSM с EVLN

Сравнение комиссий SUB и EVSM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EVSM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. EVSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c EVSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBEVSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.58

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

10.08

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. EVSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и EVSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBEVSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.81

-1.39

Корреляция

Корреляция между SUB и EVSM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и EVSM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EVSM в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и EVSM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и EVSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBEVSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-1.50%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.50%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.78%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.22%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.38%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и EVSM

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBEVSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.03%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.98%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.98%

+0.61%